Mỹ cảnh báo AI là mối nguy tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính

Ngày 14/12, một báo cáo mới của chính phủ Mỹ lần đầu tiên xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là mối nguy tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính quốc gia.

Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính (FSOC) - một nhóm chịu trách nhiệm giám sát các lỗ hổng tiềm ẩn đối với lĩnh vực tài chính và bao gồm các thành viên như Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Gary Gensler - đã thừa nhận rủi ro này.

Báo cáo thường niên của tổ chức này cảnh báo: “Sự phụ thuộc của hệ thống AI vào các bộ dữ liệu lớn và các nhà cung cấp bên thứ ba gây ra rủi ro hoạt động liên quan đến kiểm soát dữ liệu, quyền riêng tư và an ninh mạng.”

Trong những năm gần đây, công nghệ phát triển nhanh chóng đã được sử dụng rộng rãi hơn trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, ông Gensler cảnh báo về những rủi ro cố hữu và cho biết nó có thể làm tăng thêm sự mong manh của hệ thống tài chính.

Ông Genseler cho biết: “AI cũng có thể bị kẻ xấu sử dụng để đánh lừa mọi người trên thị trường.”

Vào tháng 5, một hình ảnh do AI tạo ra cho thấy một vụ nổ xảy ra gần Lầu Năm Góc. Hình ảnh được xác định là giả mạo đã lan truyền trên mạng xã hội, làm náo loạn thị trường chứng khoán và gây ra một đợt bán tháo trong thời gian ngắn.

Phát biểu tại cuộc họp của hội đồng, Bộ trưởng Tài chính kiêm Chủ tịch FSOC, bà Janet Yellen, dự báo AI có thể được sử dụng nhiều hơn khi các tổ chức tài chính tiếp tục xem xét áp dụng các công nghệ tiên tiến.

Theo bà Yellen, dù các tổ chức tài chính áp dụng những sáng tạo công nghệ một cách có trách nhiệm giúp tăng tính hiệu quả của hệ thống tài chính, nhưng cũng cần áp dụng các nguyên tắc và quy định hiện có để quản lý rủi ro.

Vụ phá sản ngân hàng Silicon Valley Bank

Báo cáo cũng đưa ra kết quả điều tra về vụ sụp đổ hồi tháng 3 của Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) có trụ sở tại Santa Clara, được đánh giá là vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ và gây ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực.

Vào ngày 10/3, Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) đã kiểm soát SVB - cũng như Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York - và các khoản tiền gửi được đảm bảo sau một đợt tháo chạy khỏi ngân hàng khiến khách hàng rút 42 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Báo cáo trích dẫn việc quản lý rủi ro kém và sự phụ thuộc nhiều vào tiền gửi không được bảo hiểm là một trong những lý do dẫn đến sự phá sản của ngân hàng.

Lãi suất tăng cũng khiến ngân hàng rơi vào tình thế dễ bị tổn thương, khiến ngân hàng không thể thực hiện các nghĩa vụ tiền gửi của mình.

Trong tương lai, FSOC "khuyến nghị các cơ quan ngân hàng giám sát chặt chẽ mức tiền gửi không được bảo hiểm và thành phần người gửi tiền, đồng thời thu thập dữ liệu bổ sung nếu cần thiết."

Lỗ hổng trong lĩnh vực bất động sản thương mại

​Báo cáo cũng xác định một lỗ hổng khác đối với các ngân hàng bắt nguồn từ “sự tập trung đáng kể” vào lĩnh vực bất động sản thương mại.

Theo ước tính, các khoản vay bất động sản thương mại có tổng trị giá khoảng 6.000 tỷ USD - và một nửa trong số đó do các ngân hàng nắm giữ.

​Theo báo cáo, tỷ lệ quá hạn đối với một số khoản vay bất động sản thương mại, đặc biệt là các khoản vay được đảm bảo bằng tài sản văn phòng, đã tăng trong nửa đầu năm 2023.

Các ngân hàng dự đoán tỷ lệ quá hạn sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu về văn phòng tiếp tục sụt giảm kể từ đại dịch. Các nhà phát triển thương mại đang phải vật lộn để theo kịp các khoản thế chấp vì số lượng văn phòng trống vẫn còn cao.

Ngoài ra, rủi ro tái cấp vốn - khi người đi vay không thể cơ cấu lại khoản nợ của mình - cũng tăng cao "do số lượng lớn các kỳ hạn sắp tới vào năm 2024"./.